El Drawdown es un término ampliamente utilizado en el mundo financiero, particularmente en la gestión de inversiones y el trading, para describir la reducción máxima del valor de una inversión o cuenta desde su punto más alto hasta su punto más bajo, antes de que alcance un nuevo máximo. Es una métrica clave para evaluar […]

El ratio Sortino es una medida de rendimiento ajustado al riesgo que se utiliza para evaluar la rentabilidad de una inversión en relación con su riesgo asumido. Como medida de riesgo se utiliza la desviación estándar de las rentabilidades negativas. Es como el ratio Sharpe, pero solo tiene en cuenta los rendimientos negativos: A principios […]

El ratio Sharpe es una medida fundamental en la evaluación del rendimiento de inversiones, desarrollado por el economista William F. Sharpe en la década de 1960. Su principal objetivo es cuantificar el exceso de retorno que un inversor puede esperar recibir por cada unidad de riesgo asumido. El cálculo del ratio implica restar la tasa […]

Cuando creamos una cartera de activos financieros nunca pensamos en una serie de medidas estadísticas que van a determinar la rentabilidad en el futuro, una es bastante simple y es el peso que asignamos a cada posición y la otra es la correlación entre las posiciones que tenemos en la cartera. Como no quiero complicar […]

Esta es la primera entrada de la carteramono.com una web que pretende enseñar la inversión momentum en España. La inversión momentum consiste en comprar acciones que están subiendo más que la media del mercado bursátil, mantenerlas un tiempo y venderlas. Ejemplo de acción momentum: Es un método muy simple que funciona, pero tiene el problema […]