Archivos de la Categoría: Riesgos Financieras

Riesgos financieros, principalmente riesgo de mercado, crédito y liquidez.

El Drawdown es un término ampliamente utilizado en el mundo financiero, particularmente en la gestión de inversiones y el trading, para describir la reducción máxima del valor de una inversión o cuenta desde su punto más alto hasta su punto más bajo, antes de que alcance un nuevo máximo. Es una métrica clave para evaluar […]

Cuando creamos una cartera de activos financieros nunca pensamos en una serie de medidas estadísticas que van a determinar la rentabilidad en el futuro, una es bastante simple y es el peso que asignamos a cada posición y la otra es la correlación entre las posiciones que tenemos en la cartera. Como no quiero complicar […]